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本文目录
一、久期如何计算
久期的计算有不同的方法。首先介绍最简单的一种，即平均期限（也称麦考利久期）。这种久期计算方法是将债券的偿还期进行加权平均，权数为相应偿还期的货币流量（利息支付）贴现后与市场价格的比值，即有：
ci——第i年的现金流量（支付的利息或本金）；
例：某债券面值100元，票面利率5%，每年付息，期限2年。如果到期收益率为6%，那么债券的久期为多少？
解答：第一步，计算债券的价格：利用财务计算器N=2，I/y=6，PMT=5，FV=100，CPTPV=?PV=98.17。
二、久期优债是什么
久期优债是投资公司中的一个专业术语，指的是由公司对外经济贸易信托有限公司发起设立的外贸信托。久期指的是债券的平均到期时间，即债券持有人收回其全部本金和利息的平均时间。
三、金融市场中久期的作用
久期为基金投资的债券的距离到期日的加权平均数。久期60天，简单说就是基金持有的债券等平均60天就都到期了，当然，实际上可能会有10几天的，也可能有几个月的。久期越短，则流动性越好。而久期越长，理论上收益可能回越大。为保持货币基金的流动性，监管部门必须对基金的久期进行规定。
四、久期为正和负的区别
修正久期在麦考利久期的基础上，考虑了久期的时间价值，可以说对麦考利久期的动态修正。
有效久期是债券价格曲线的切线，衡量的是区间价格变动的敏感程度，计算方法类似弹性可用于求已知价格变动的债券。
有效久期是指债券或其他金融工具的价格对利率敏感度的直接计算方法。即通过计算由利率的微小变动带来的债券价格差异而得出的价格变动百分比。
久期是表示对未来收入的加权等待时间,也是债券价格对利率的敏感程度。
有效久期是债券价格曲线的切线，衡量的是区间价格变动的敏感程度。
麦考林久期、修正久期分零息与付息债券,对于零息MACDUR=到期时间(T),修正久期=T/[1+(Y/N)]，Y表示年利率,N表计算复利次数.对于付息债券，MACDUR=加权公式。就是每期支付折现除以现值乘与期数那公式。
修正久期=MAC/[1+(Y/N)]，无期限债券,永续,特殊方法计算。
五、修正久期的经济含义
1、"修正久期"在金融学中是用来计算债券价格对于利率变化的敏感性的一个指标。
2、主要是对债券的到期日和每年的票息支付进行加权平均，再乘以每次利率变动金额的变化率。
3、这个指标常用于描述该债券的调整期间，到底会受到市场利率波动的影响有多大。
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