东京汇市周三美元/日圆外汇期权走高
东京汇市周三美元/日圆外汇期权走高 更新时间：2010-7-1 0:03:23 东京汇市周三，美元/日圆外汇期权走高，因前夜美元/日圆现汇跌至一个多月以来的低点，引发市场对该汇率进一步下挫的担忧，从而推高了对冲美元下行风险的期权需求。
亚洲汇市前市，美元回升至88.58日圆，前夜该汇率一度下探5月6日以来的最低水平88.29日圆。基准1个月期美元/日圆平价期权引申波幅从纽约汇市周二的11.55%/12.25%升至12.55%/12.90%。
某期权交易员称，有投资者在18.25%的引申波幅水平买进了5个月期美元看跌/日圆看涨外汇期权，期权执行价为75.05日圆，面值不详。当美元跌破执行价时，此类期权持有者将获利。
投资者目前关注将于周五公布的6月份美国非农就业数据，以判断美国经济运行状况。若周五的数据令人失望，市场对美国加息的预期将下降，美元兑日圆汇率或将下挫，进而推高美元/日圆期权引申波幅。
经济学家预计，6月份美国非农就业人数将减少110,000人。
以下是格林威治时间0200的1个月期外汇期权引申波幅：
东京汇市 纽约汇市 东京汇市 周三 周二 周二美元/日圆 12.55%/12.90% 11.55%/12.25% 11.00%/11.70%欧元/美元 13.55%/14.55% 13.45%/14.45% 12.65%/13.65%欧元/日圆 18.10%/20.10% 17.90%/19.90% 16.05%/18.05%
3个月期外汇期权引申波幅 东京汇市 东京汇市 周三 周二美元/日圆 12.85%/13.45% 12.00%/12.60%
上述引申波幅为场外交易市场平价期权的引申波幅。
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日圆看涨期权的引申波幅差为1.85%/2.35%，东京汇市周二为1.50%/2.00%。