东京汇市周四美元/日圆外汇期权引申波幅走高
东京汇市周四美元/日圆外汇期权引申波幅走高 更新时间：2010-8-13 0:03:51 亚洲汇市周四，美元/日圆外汇期权引申波幅走高。此前美元/日圆汇率跌破85.00日圆，促使投资者买入期权对冲美元下跌风险。
随后，投资者卖出部分期权，因日本政府官员的讲话引发有关市场干预的猜测，一度推动美元回升至85.80日圆。
今天早些时候日本财务省高级官员与日本央行官员中曾宏举行特别会谈。日本媒体报导称，日本首相菅直人称近期日圆波动剧烈，而且有些过快。
基准1个月期美元/日圆平价期权引申波幅为11.50%/12.20%，纽约汇市周三报11.15%/11.85%。格林威治时间0845，美元兑85.39日圆，盘中低点在84.94日圆。
某东京大型银行的期权交易员表示，亚洲汇市早盘，一位投资者买入3周期美元看跌/日圆看涨期权，执行价为82.60日圆，面值为2亿美元。另一位市场人士买入1个月期美元看跌/日圆看涨期权，执行价为83.00日圆。
该交易员表示，今天投资者积极买入执行价比过去几天低的期权。
他说，有观点认为，围绕美国和全球经济复苏放缓的担忧可能令现汇汇率重拾跌势，因此期权引申波幅可能进一步升至13%。
以下是格林威治时间0800的1个月期外汇期权引申波幅： 东京汇市 纽约汇市 东京汇市 周四 周三 周三美元/日圆 11.50%/12.20% 11.15%/11.85% 11.00%/11.70% 欧元/美元 11.60%/12.60% 11.30%/12.30% 10.35%/11.35%欧元/日圆 13.55%/15.55% 13.15%/15.15% 12.15%/14.15% 3个月期外汇期权引申波幅 东京汇市 东京汇市 周四 周三美元/日圆 12.10%/12.70% 11.50%/12.10%
上述引申波幅为场外交易市场平价期权的引申波幅。
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日圆看涨期权的引申波幅差为1.40%/1.90%，东京汇市周三为1.30%/1.80%。